EGAR Technology Inc. / ЕГАР Текнолоджи Инк. - Системы для финансового рынка, банковские системы
Автоматизация банков Инвестиционным и управляющим компаниям Нефинансовым организациям

 Главная
 Контакты
 ENG
 
Продукты
Услуги и решения
Сферы компетенции
О компании




Сферы компетенции



Трейдинг на финансовых рынках



Кредитование физических лиц



Автокредитование



Ипотечное кредитование



Розничный фронт-офис



Взыскание просроченной задолженности



Бэк-офис банка



Кредитование юридических лиц



Риск-менеджмент и управление лимитами



Управление активами



Системы интернет-трейдинга и брокерского обслуживания



Обработка и распространение финансовой информации



Управление Казначейством



Операции с деривативами





Виктор Казарин
"Золотой дуб"
Post-Suprematism Art
EGAR Technology project




ГлавнаяСферы компетенцииТрейдинг на финансовых рынках

Трейдинг на финансовых рынках


Системы управления трейдингом и финансовыми рисками, реализованные на платформе EGAR Focus, предназначены для сквозной автоматизации фронт-, мидл- и бэк-офисных подразделений банков и инвестиционных компаний, а также для поддержки операций банковского Казначейства.

Решения EGAR Technology отвечают как потребностям крупных участников финансового рынка, предъявляющих самый широкий набор требований к функционалу, настраиваемости, производительности, безопасности и интеграционным возможностям торговой платформы, так и ожиданиям представителей малого и среднего инвестиционного бизнеса.

Решения EGAR Technology в едином информационном пространстве охватывают практически все существующие типы сделок и инструментов межбанковского и биржевого финансовых рынков (рынок акций и валютный рынок с поддержкой маржинальной торговли, денежный рынок, облигации, векселя, банкноты, драгметаллы, товарный рынок, торговля деривативами).

Поддерживаются как собственные, так и клиентские операции, проводимые в рамках брокерского обслуживания, полностью учтена специфика российского рынка. В состав системы также входит полнофункциональная поддержка технологии доверительного управления активами и современные средства управления инвестициями на уровне портфелей.

В режиме реального времени осуществляется оценка стоимости финансовых инструментов, мониторинг позиций, расчет прибыли и убытков, а также расчет множества аналитических показателей, выполняется контроль лимитов, автоматизируются процессы фондирования, управления ликвидностью и другие функции. Для поддержки валютных операций банкам предоставляется возможность автоматизировать управление банковским валютообменным курсом.

При развертывании корпоративных систем трейдинга поддерживается их глубокая интеграция с модулями по управлению рисками и другими решениями EGAR Technology для инвестиционного бизнеса.

Ниже на рисунке приведена карта основного функционала базовой платформы EGAR Focus.

Системы трейдинга, автоматизация операций на финансовых рынках






Рынок ценных бумаг







В системе поддерживаются торговые операции на рынке ценных бумаг для ведения операций с акциями, индексами, паями, ADR, GDR; облигациями (российскими, еврооблигациями), а также векселями (собственными, учтенными). Ведутся как собственные, так и клиентские позиции.

Выполняется интеграция с российскими и зарубежными биржами, торгово-информационными системами, в режиме реального времени осуществляется переоценка и мониторинг позиций. Расчет прибыли и убытков реализуется с использованием различных методик. Рассчитываются параметры сделок РЕПО и другие показатели. При необходимости решение дополняется функционалом управления рисками и контроля лимитов, управления платежной позицией и ликвидностью, фондированием и другими возможностями.










Валютно-денежный рынок







Поддерживаются собственные и клиентские операции на валютном (tod, tom, спот, форвард; NDF; FX SWAP) и денежном рынках (межбанковские и клиентские депозиты и кредиты, займы и процентные свопы).

В режиме реального времени выполняется импорт рыночных данных и сделок из внешних торговых и информационных систем, а также импорт клиентских операций - из интернет-банка, кассы и т.д. Ведется раздельный портфельный учет для клиентских операций и собственных операций, реализована автоматическая переброска клиентских позиций на собственный портфель по заданным правилам и другие функции.

Автоматизируется формирование обменных курсов валют, что позволяет банку автоматически выставлять и передавать курсы покупки и продажи торгуемых валютных пар на основе заранее определенной модели расчета для различных каналов клиентского обслуживания (кассы, банкоматы, интернет-банк и др.).










Товарный рынок и металлы







В системе EGAR Focus поддерживаются торговые операции на рынках «мягких» товаров (Soft Commodities), энергетических продуктов (Energy Commodities) и рынке металлов, как неблагородных, так и драгоценных.








Внебиржевые опционы (OTC Options)







Поддерживаются операции с внебиржевыми опционами и форвардными контрактами российского и зарубежных рынков при работе с акциями, облигациями, FX и на товарном рынке, с американскими и европейскими опционами, внебиржевыми опционами (vanilla) и экзотическими опционами (barrier, digital, touch и др.).

В системе реализованы инструменты для анализа ценообразования опционов, опционные калькуляторы с поддержкой различных стратегий (straddle, strangle, spread и др.).

Используются различные модели расчета опционов, в том числе Блэка-Шоулза, Кокса-Росса-Рубинштейна, конечно-разностные модели, метод Монте-Карло.

Генерируется необходимая отчетность.










Процентные и валютно-процентные свопы (Interest Rate Swap & Cross Currency)







Системой осуществляется поддержка операции Interest Rate Swap & Cross Currency Swap в полном соответствии с требованиями директив ISDA.

Реализованы различные типы событий и режимы изменения процентной ставки, сделки с премией с различными вариантами выплаты, гибкое расписание событий по сделке и отчетность.










Кредитный дефолтный своп (CDS)







Система обеспечивает поддержку торговых операций по сделкам CDS, предоставляя комплексный инструмент для хеджирования кредитного риска по различным видам обязательств.

Поддерживаются как стандартизированные сделки в соответствии с ISDA, так и кастомные сделки. В системе используется CDS-калькулятор для расчета соответствующих показателей, генерируется необходимая отчетность.










Управление обеспечением по операциям финансирования (внебиржевая маржинальная торговля)







Поддерживаются следующие типы сделок: Fixed forward / Open forward (FI,EQ, FX); Fixed РЕПО, Open РЕПО (FI,EQ); Derivatives: OTC Vanilla&Exotic Options (EQ, FX), IRS/CCS и CDS.

Поддерживаются следующие типы соглашений: RISDA, ISDA, GMRA, Custom

Производится расчет требуемого обеспечения в произвольном разрезе, контроль соответствия заданным параметрам достаточности обеспечения (th%, ko%), документооборот по Margin Calls, учет ожидаемого и фактически полученного обеспечения как в деньгах, так и в ценных бумагах.










Биржевые деривативы







Поддерживаются операции российского и зарубежного рынков биржевых деривативов: валютные фьючерсы и опционы; опционы и фьючерсы на ценные бумаги (акции и облигации); опционы на фьючерсы (все типы фьючерсных контрактов), опционы и фьючерсы на товарные активы; фьючерсы на процентные ставки, фьючерсы на индекс, фьючерсы на корзины активов, в частности фьючерсы на корзину облигаций на рынке ФОРТС и др.)








Банкноты







Системой поддерживается покупка/продажа банкнот различного достоинства и качества, операции инкассо и экспертизы, а также управление плановыми и фактическими остатками в хранилище, резервирование банкнот в хранилище, сверку с данными хранилища и др.








Операции Казначейства







В системе реализовано ведение дневной платежной позиции и построение платежного календаря для оценки краткосрочной и среднесрочной ликвидности. Обеспечивается генерация необходимой отчетности.

Автоматизируется бизнес-процесс фондирования портфелей от ввода заявок на предоставление средств до расчета стоимости привлекаемых ресурсов. Поддерживаются пользовательские настройки методов и параметров фондирования.










Контроль лимитов







Функциональный блок по контролю лимитов поддерживает гибкое задание лимитов по инвестиционным и кредитным операциям (заявки, сделки) и реализован в виде отдельного продукта EGAR Limits Manager проинтегрированного с линией продуктов EGAR Focus.








Интеграция с торгово-информационными системами и поставщиками данных







Интеграция разработанных на платформе EGAR Focus решений с внешними торгово-информационными системами и поставщиками данных, а также с внутренними системами организации, реализована в рамках интеграционного слоя EGAR Connect который располагает готовым набором интеграционных адаптеров, в т.ч. к Московской бирже и зарубежным биржам, НРД, системам Reuters и Bloomberg, поставщикам данных CBonds, ЦБ РФ, системе SWIFT и многим другим.








  Услуги и решения | Сферы компетенции | О компании | Клиенты | Контакты | Автоматизация банков